Prečo, keď chceme počítať autokorelačnej funkcie, zmeníme premenné?

[saeddawoud]

Dobrý deň, každé telo chcem sa opýtať niečo o kovariancie: Prečo, keď chceme pre výpočet autokorelačnej funkcie, môžeme zmeniť premenné? napr: Predpokladám, n1 = integrál (N (t) F1 (t) dt) a N2 = integrál (N (t), f2 (t) dt), kde N1 a N2 sú gaussian RV s nulovou strednou a spoločné variance N0 / 2. Teraz COV (n1 n2) = E (n1 n2) = E (integrálne (n (t) F1 (t) dt integrálne (n (a) F2 (a) da)), nemožno povedať, E (n1 n2 ) = E (integrálne (n (t) F1 (t) dt integrálne (n (t), f2 (t) dt)). a prečo? dúfam, vysvetľovať veci.

 

[bulx]

Je to preto, že chceme porovnať hodnoty oboch funkcií je to vôbec možné dobe kombinácie, a to len vtedy, keď sú rovnaké. Ak budeme používať iba jednu premennú, môžeme vidieť hodnotu ako funguje len v rovnakom čase. umožňuje za diskrétne čas, pretože to je ľahšie hovoriť potom. Ak chceme hodnotiť kovariancie, chceme nájsť podobnosť (kovariancia je také opatrenia) medzi cenou F1 v čase 0, a hodnoty F2 čas od 0 do ∞, potom hodnota F1 v čase 1 a hodnoty f2 čas od 0 do ∞, a tak ďalej .. Teraz, keď dáme t ako premenná pre F1 a F2, bude kovariancia výpočet integrálu byť hodnotené len pre tak ANF F1 F2 pri t = 0, t = 1, t = 2 atď atď Tak všeobecne kovariancie bude graficky 3D povrchu, s T1 na osi X a T2 na osi y. -B

 

[saeddawoud]

Ďakujem

 

[xakker]

Veľmi gud vysvetlenie